การย้าย ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน

การสำรวจความถ่วงน้ำหนักโดยเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แบบแบ่งส่วนเป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนเป็นตัววัดความเสี่ยงที่พบมากที่สุด แต่มีหลายรสชาติในบทความก่อนหน้านี้เราได้แสดงวิธีการคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์ที่เรียบง่ายอ่านบทความนี้ได้ที่การใช้ความผันผวนเพื่อวัดความเสี่ยงในอนาคตเราใช้ Google s ข้อมูลราคาหุ้นที่เกิดขึ้นจริงเพื่อคำนวณความผันผวนรายวันตาม 30 วันของข้อมูลหุ้นในบทความนี้เราจะปรับปรุงความผันผวนง่ายและหารือเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก EWMA Historical Vs อธิบายความผันผวนเชิงปริมาณครั้งแรกให้ใส่เมตริกนี้เป็นบิต มุมมองมีสองวิธีกว้าง ๆ ความผันผวนทางประวัติศาสตร์และโดยนัยหรือโดยนัยวิธีการทางประวัติศาสตร์สมมติว่าอดีตเป็นคำนำที่เราวัดประวัติศาสตร์ด้วยความหวังว่าจะเป็นการคาดการณ์ความผันผวนโดยนัยในทางกลับกันไม่สนใจประวัติที่จะแก้ปัญหาความผันผวนโดยนัยตามราคาตลาด หวังว่าตลาดจะรู้ได้ดีที่สุดและราคาในตลาดมีค่าประมาณละอองถึงแม้ว่าจะเป็นนัย สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่การใช้และข้อ จำกัด ของความผันผวนหากเรามุ่งเน้นไปที่วิธีการทางประวัติศาสตร์เพียงสามทางด้านซ้ายข้างต้นพวกเขามีขั้นตอนสองขั้นตอนร่วมกันคำนวณชุดของผลตอบแทนเป็นงวดให้ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักประการแรกเราคำนวณ การกลับมาเป็นระยะ ๆ นั่นคือผลตอบแทนรายวันโดยปกติซึ่งผลตอบแทนแต่ละรายการจะแสดงด้วยคำที่ประกอบกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเราจะบันทึกล็อกอัตราส่วนราคาหุ้นในปัจจุบันโดยแบ่งตามราคาเมื่อวานนี้เป็นต้น ชุดของผลตอบแทนรายวันจาก ui ไป u im ขึ้นอยู่กับจำนวนวัน m วันที่เรามีการวัดสิ่งที่ทำให้เราไปถึงขั้นตอนที่สองนี่คือที่ที่สามวิธีแตกต่างกันในบทความก่อนหน้านี้การใช้ความผันผวนเพื่อวัดความเสี่ยงในอนาคตเราพบว่าภายใต้ สอง simplifications ยอมรับได้ความแปรปรวนง่ายเป็นค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน squared. Notice ที่ผลรวมนี้แต่ละผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ แล้วหารที่รวมโดยจำนวนวันหรือการสังเกต m ดังนั้นก็จริง jus t โดยเฉลี่ยของผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ squared ใส่วิธีอื่นแต่ละคืน squared จะได้รับน้ำหนักเท่ากันดังนั้นถ้าอัลฟาเป็นปัจจัยถ่วงน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1 เมตรแล้วความแปรปรวนง่ายมีลักษณะเช่นนี้ EWMA ปรับปรุงความแปรปรวนง่าย ความอ่อนแอของวิธีนี้คือผลตอบแทนทั้งหมดจะได้รับน้ำหนักเท่ากันเมื่อวานนี้ผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนมากกว่าผลตอบแทนของเดือนที่แล้วปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ EWMA ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้มีน้ำหนักมาก เมื่อความแปรปรวน EWMA เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักชี้แจงชี้แจง lambda เรียกว่าพารามิเตอร์การทำให้ราบเรียบแลมบ์ดาจะต้องน้อยกว่าหนึ่งภายใต้เงื่อนไขที่แทนน้ำหนักที่เท่ากันแต่ละผลตอบแทน squared จะถ่วงด้วยตัวคูณดังต่อไปนี้ตัวอย่างเช่น RiskMetrics TM, บริษัท บริหารความเสี่ยงทางการเงินมีแนวโน้มที่จะใช้แลมบ์ดาจาก 0 94 หรือ 94 ในกรณีนี้ผลตอบแทนย้อนกลับเป็นระยะ ๆ เป็นครั้งแรกในช่วง 1 - 94 94 0 6 ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงตัวเลข lambda-multiple ของน้ำหนักก่อนหน้าในกรณีนี้ 6 คูณด้วย 94 5 64 และน้ำหนักของวันที่สามก่อนเท่ากับ 1-0 94 0 94 2 5 30. ความหมายของเลขยกกำลังใน EWMA แต่ละน้ำหนัก เป็นตัวคูณที่คงที่เช่นแลมบ์ดาซึ่งต้องน้อยกว่าหนึ่งในน้ำหนักของวันก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้ความแปรปรวนที่ถ่วงน้ำหนักหรือมีความลำเอียงต่อข้อมูลล่าสุดเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่แผ่นงาน Excel สำหรับความผันผวนของ Google ความแตกต่างระหว่างความผันผวนเพียงอย่างเดียว และ EWMA สำหรับ Google มีดังต่อไปนี้ความผันผวนง่าย ๆ มีผลต่อการกลับมาของแต่ละงวดเป็น 0 196 ตามที่แสดงไว้ในคอลัมน์ O เรามีข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 2 ปีนั่นคือ 509 ผลตอบแทนรายวันและ 1 509 0 196 แต่สังเกตว่าคอลัมน์ P กำหนด น้ำหนักของ 6 แล้ว 5 64 แล้ว 5 3 และอื่น ๆ นั่นคือความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนเพียงอย่างเดียวและ EWMA จำหลังจากที่เรารวมชุดทั้งหมดในคอลัมน์ Q เรามีความแปรปรวนซึ่งเป็นตารางของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน If เราต้องการความผันผวน d ต้องจำไว้ว่าให้ใช้รากที่สองของความแปรปรวนดังกล่าวความแตกต่างของความผันผวนรายวันระหว่างความแปรปรวนและ EWMA ในกรณีของ Google มีความหมายความแปรปรวนง่ายทำให้เรามีความผันผวนรายวัน 2 4 แต่ EWMA ให้ความผันผวนรายวันของ เพียง 1 4 ดูสเปรดชีทสำหรับรายละเอียด Apparently, ความผันผวนของ Google ตัดสินลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ดังนั้นความแปรปรวนง่ายอาจจะสูงเทียมวันนี้ความแปรปรวนเป็นฟังก์ชันของความแตกต่างของวัน Pior คุณจะสังเกตเห็นว่าเราจำเป็นต้องคำนวณชุดยาวของชี้แจง น้ำหนักที่ลดลงเราได้รับรางวัล t ทำคณิตศาสตร์ที่นี่ แต่หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EWMA คือชุดทั้งหมดสะดวกลดสูตร recursive. Recursive หมายความว่าการอ้างอิงความแปรปรวนของวันนี้คือฟังก์ชันของความแปรปรวนของวันก่อนคุณสามารถ หาสูตรนี้ในสเปรดชีตยังและจะให้ผลเหมือนกันอย่างเดียวกับการคำนวณ longhand กล่าวว่าวันนี้ความแปรปรวนของวันนี้ภายใต้ EWMA เท่ากับความแปรปรวนของเมื่อวานนี้ถ่วงน้ำหนักโดยแลมบ์ดาบวก ss เมื่อวานนี้ ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยหนึ่งลบแลมบ์ดาแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นเพียงการเพิ่มสองคำด้วยกันเมื่อวานนี้ความถ่วงน้ำหนักของความแปรปรวนและ yesterdays ถ่วงน้ำหนักกลับ squared ดังนั้นแลมบ์ดาเป็นพารามิเตอร์ที่ราบเรียบของเราแลมบ์ดาเช่นที่สูงขึ้นเช่น RiskMetric s 94 บ่งชี้การสลายตัวช้าลงในชุด - ในแง่ญาติเราจะมีจุดข้อมูลมากขึ้นในชุดและพวกเขาจะตกออกช้ากว่าในทางกลับกันถ้าเราลดแลมบ์ดาที่เราระบุการสลายตัวที่สูงขึ้นน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นโดยตรง ผลของการสลายตัวที่รวดเร็วใช้จุดข้อมูลน้อยลงในสเปรดชีตแลมบ์ดาเป็นอินพุทดังนั้นคุณจึงสามารถทดลองกับความไวของมันความแปรปรวนของเดือนคือความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสต็อกและเมตริกความเสี่ยงที่พบมากที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นรากที่สอง ของความแปรปรวนเราสามารถวัดความแปรปรวนในอดีตหรือโดยนัย implicitly ผันผวนเมื่อการวัดในอดีตวิธีที่ง่ายที่สุดคือความแปรปรวนง่าย แต่จุดอ่อนกับความแปรปรวนง่ายคือผลตอบแทนทั้งหมดได้รับเดียวกัน w แปดดังนั้นเราต้องเผชิญกับการค้าที่คลาสสิกปิดเรามักต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แต่ข้อมูลเพิ่มเติมที่เรามีการคำนวณของเรามากขึ้นโดยเจือจางข้อมูลไกลที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า EWMA เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบยกกำลังสองช่วยเพิ่มความแปรปรวนง่ายโดยการกำหนดน้ำหนักเพื่อผลตอบแทนเป็นระยะโดยการทำ นี้เราทั้งสองสามารถใช้ขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่ยังให้น้ำหนักมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนล่าสุด หากต้องการดูบทแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหัวข้อนี้โปรดไปที่ Bionic Turtle อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับดัชนีความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่ระบุ ความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปีพ. ศ. 2476 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มฟาร์มเอกชนและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Labor of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้ประมูล ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมีการสร้างและจัดการค่าความแปรผันของค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ค่าความแปรปรวนของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นเมื่อคุณออกเอกสารเพิ่มเติม แม้ว่ายอดคงเหลือคงเหลือสำหรับวัสดุนั้นจะเป็นค่าลบยอดคงเหลือในคลังโฆษณาสามารถถูกขับเคลื่อนเป็นลบถ้าพารามิเตอร์ Allow Negative Balances ถูกตั้งค่าไว้ในหน้าต่างพารามิเตอร์องค์กรใน Oracle Inventory ตั้งค่าดูหน้าต่างพารามิเตอร์ขององค์กรและการกำหนดพารามิเตอร์พื้นที่โฆษณาเริ่มต้นบัญชี Average Variance Average คือ เรียกเก็บเงินเฉพาะเมื่อการทำธุรกรรมส่งผลให้มียอดเป็นค่าลบในพื้นที่โฆษณาสำหรับองค์ประกอบต้นทุนอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบของรายการบัญชีนี้ใช้เพื่อบัญชีเพื่อสร้างความสมดุลของรายการและแสดงถึงข้อผิดพลาดในการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังที่เกิดจากการออกสินค้าคงคลังก่อนใบเสร็จดูการกำหนดข้อมูลการคิดต้นทุน คุณพัฒนายอดดุลยภาพในบัญชีค่าแปรปรวนต้นทุนเฉลี่ยปรับต้นทุนเฉลี่ยของคุณหากอนุญาตให้ใช้ปริมาณที่เป็นค่าลบเมื่อได้รับใบเสร็จหรือโอนในรายการสำหรับสินค้าที่มีสินค้าคงคลังในเชิงลบต่อไปนี้จะเกิดขึ้นหากปริมาณธุรกรรม มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของปริมาณในมือที่เป็นลบนั่นคือ ปริมาณธุรกรรมในมือจะเป็นศูนย์หรือเป็นลบเมื่อทำรายการธุรกรรมมีมูลค่าเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปัจจุบันหากปริมาณธุรกรรมสูงกว่าค่าสัมบูรณ์ของปริมาณในมือที่ติดลบนั่นคือบน ปริมาณของมือจะเป็นบวกถ้าทำรายการธุรกรรมมีมูลค่าเป็นสองส่วนคือต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยปัจจุบันสำหรับปริมาณที่ต้องนำยอดสินค้าคงเหลือในมือไปเป็นศูนย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมปกติของส่วนที่เหลือ ปริมาณการทำธุรกรรมความแตกต่างระหว่างหน่วยที่คิดมูลค่าตามต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยปัจจุบันและมูลค่าที่คิดตามต้นทุนต่อหน่วยของรายการจะถูกตัดออกไปเป็นค่าแปรปรวนต้นทุนเฉลี่ยความแปรปรวนของราคาใบแจ้งหนี้ความแตกต่างของราคา IPv. Invoice คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาใบแจ้งหนี้ที่จ่ายสำหรับการรับใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการประมวลผลใบแจ้งหนี้และจับคู่กับบรรทัดรายการ PO เมื่อได้รับการอนุมัติใบแจ้งหนี้หรือ acle Payables จะบันทึกความแปรปรวนนี้โดยอัตโนมัติทั้งความแปรปรวนของราคาใบแจ้งหนี้และบัญชีความผันแปรอัตราแลกเปลี่ยน IPV จะถูกกำหนดและบันทึกไว้เหมือนกันภายใต้การคิดต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนเฉลี่ย Cycle Count และ Physical Inventory. Inventory พิจารณาการนับรอบและการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังทางกายภาพเป็น variances แจกแจงความแปรปรวนเหล่านี้ ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปเมื่อคุณทำการโอนย้ายบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือระยะเวลา close. moving average. Mean ของการสังเกตข้อมูลชุดข้อมูลแบบเว้นระยะเท่า ๆ กันในเวลาจากรอบระยะเวลาหลาย ๆ อย่างที่เรียกว่าการย้ายเนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลใหม่จะพร้อมใช้งาน มูลค่าที่เก่าแก่ที่สุดและการเพิ่มมูลค่าล่าสุดตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของยอดขายในหกเดือนอาจคำนวณได้โดยคำนวณยอดขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นยอดขายโดยเฉลี่ยของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฏาคมนับจากเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมเป็นต้นไป on Moving averages 1 ลดผลกระทบของรูปแบบชั่วคราวของข้อมูล 2 ปรับปรุงพอดีของข้อมูลกับบรรทัด proc ess เรียกเรียบเพื่อแสดงข้อมูลของแนวโน้มชัดเจนขึ้นและ 3 เน้นค่าใด ๆ เหนือหรือต่ำกว่าแนวโน้มหากคุณกำลังคำนวณสิ่งที่มีความแปรปรวนสูงมากที่ดีที่สุดที่คุณอาจจะสามารถทำคือคิดออกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฉันต้องการ รู้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลดังนั้นฉันจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ขณะที่คุณพยายามคิดตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก .